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Titre :
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Les processus stochastiques : des modèles pour maîtriser le futur (2021)
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Auteurs :
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Daniel Justens, Auteur
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Type de document :
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Article : texte imprimé
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Dans :
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Tangente (Paris) (198, 02/2021)
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Article en page(s) :
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p.44-46
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ISBN/ISSN/EAN :
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0987-0806
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Langues de la publication :
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Français
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Descripteurs
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hasard
variable aléatoire
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Résumé :
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Le point sur la notion mathématique de processus stochastique (processus aléatoire, fonction aléatoire) en temps discret et en temps continu : la définition et l'origine du terme stochastique, l'illustration de la notion de variable aléatoire, les chaînes de Markov, le processus markovien appliqué à une pandémie, le mouvement brownien comme modèle courant de processus stochastique et la promenade aléatoire comme formalisation de ce phénomène (écart type), le développement et la formalisation du calcul stochastique par Norbert Wiener.
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Nature du document :
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documentaire
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Genre :
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article de périodique
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Ancien numéro de notice :
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MF2104071202691
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